Acd Trading Indicators

Deur Mark B. Fisher Uitgegee deur John Wiley amp Sons, Inc. Hoboken, New Jersey Logiese Trader / ACD Daily is 'n onafhanklike inhoudverskaffer nie met MBF Clearing Corp geaffilieer, kyk vol disclaimers Vir meer as vyftien jaar, het Mark Fisher geleer duisende mense - van handelaars op die vloere van groot ruil vir individuele beleggers in die voorkant van die rekenaar skerms - hoe om aandele, termynkontrakte verhandel op kommoditeite en selfs geldeenhede, met behulp van sy hoogs suksesvolle en innoverende ACD metode. Nou, in die logiese Trader: Die toepassing van 'n metode om die waansin, Fisher sal jy leer hoe om die ACD metode gebruik om meer effektief te handel en, op sy beurt, meer winsgewend as ooit tevore. Die logiese Trader open met 'n in-diepte bespreking dat die basiese beginsels van die ACD-metode plot spesifieke prys punte beskryf met betrekking tot die opening reeks-en wys jou hoe hierdie metode laat jou toe om verwysingspunte waarteen om handel te dryf die A - en C te kry punte vir inskrywing en die B en D punte as stop. Jy sal ook leer oor spilpunt reekse, en hoe jy dit kan kombineer met ACD posisie grootte maksimeer terwyl die vermindering van die risiko. Langs die pad, Fisher bespreek 'n paar baie belangrike sielkundige kwessies-Geen Ego, dobbel teorie, en die konsep van Next - kwessies wat in kombinasie met ACD, kan aangepas word om enige handel styl of metode. Na 'n vraag en antwoord-afdeling wat ontwerp is om te bepaal wat youve geleer in die eerste helfte van die boek, die logiese Trader gaan voort om jou te wys hoe om die ACD metode gebruik in tandem met ander handel gereedskap deur: Verken strategieë met behulp van die spilpunt bewegende gemiddelde, soos as bewegende gemiddelde vals-out (MAF) en bewegende gemiddelde afwyking ambagte (MAD) Bespreek verskillende handel strategieë wat u toelaat om ambagte op die optimale tyd Beklemtoning handel stories wat risikobestuurstrategieë stap vir stap behels verlaat, sal die logiese Trader jy hoe wys om die ACD metode gebruik om die pryse bo wat youd wil lank te wees en die pryse hieronder wat youd wil kort te wees bereken. Die gebruik van ander aanwysers en maatreëls wat lae bo-op die ACD basis is, sal jy ook leer hoe om 'n verhandeling van plan gegrond op heersende pryse en mark aktiwiteit te bou. Solank as wat daar voldoende wisselvalligheid en likiditeit in die mark, kan jy die ACD metode vir alles van ultra-kort termyn dag handel langtermyn posisies blywende weke of selfs maande gebruik. Of jy 'n beginner handelaar of youve na dit vir die jaar, sal jy vind dat die ACD stelsel het iets vir jou en jou styl van handel bied. Gevul met die werklike wêreld stories, toeganklike voorbeelde, en staaltjies van handelaars wat hierdie metode gebruik het, verduidelik die logiese Trader ten volle die ACD metode en wys jou hoe om die meeste uit dit te kry. Logiese Trader / ACD Daily is 'n onafhanklike inligting enigste diens, en toegang tot logiese Trader / ACD Daily word deur middel van hierdie webwerf as 'n vergunning slegs besoekers. Nóg MBF Clearing Corporation sy affiliasies, verwante partye, of die uitgewers van inhoud voorsien die ACD inskrywing enige eise, waarborge of voorstellings met betrekking tot die geskiktheid of uitkoms van enige metodes of voorgestel strategieë. Trading Commodity Futures, opsies, en / of enige ander finansiële instrument sluit beduidende risiko van die verlies, ongeag enige strategieë of metodes vergesel deur die subscription. Primer op ACD Metodologie Alles wat jy wou weet oor ACD Metode handel en nog baie meer. Mark Vissers passie vir verhandeling begin op 'n baie jong ouderdom. Op die ouderdom van 12, geland het hy sy eerste werk as 'n hardloper op die vloer van Commodity Exchange. Terwyl die bywoning van die Universiteit van Pennsylvanias Wharton School of Business, Mark Fisher moonlighted as 'n onafhanklike lid van New York COMEX. Op die ouderdom van een en twintig, was hy die jongste ooit om handel te dryf in die silwer futures put. Terwyl die bywoning van die kollege, Mark begin ondersoek maniere om sy handel te verbeter. Die kombinasie van die idees van sy akademiese navorsing en sy werklike wêreld handel ervaring, Mark Fisher ontwikkel die beginsels vir sy ACD Metode. Die basiese beginsels van die ACD Metode is plot spesifieke prys punte met betrekking tot die opening reeks. Dit wys verwysingspunte waarteen die quotAquot en quotCquot punte handel vir inskrywing en die quotBquot en quotDquot punte as stop. Die ACD metode word bereken dat die pryse bo wat youd wil lank te wees en die pryse hieronder wat youd wil kort te wees. Solank as wat daar voldoende wisselvalligheid en likiditeit in die mark, kan jy die aggressiewe aard van ACD handel styl gebruik om posisie grootte maksimeer terwyl die vermindering van die risiko. Die hoofde van die ACD Metode is uiters geskik vir die aggressie wat nodig is wanneer die mark is in onewewigtigheid. Jy wil aggressief wees wanneer die mark is trending. Jy wil so veel as wat jy kan koop, terwyl die mark is trending op of verkoop so veel as wat jy kan terwyl die mark is trending af. Ek hou van die ACD Metode gebruik wanneer die mark is in vertikale ontwikkeling. Dit skakel my oor van 'n passiewe aard van vervaag die mark gebruik word in die mark profiel handel om 'n aggressiewe aard van die slaan van die bod of die opheffing van die aanbiedings. In plaas daarvan om te wag vir die mark om my te kom, gaan ek dit. Wanneer die mark trending, dont jy 'n likiditeit verskaffer wees, wil hê jy moet 'n likiditeit moordenaar wees. ACD Metodologie is goed op om jou in die regte gemoedstoestand vir die handel hierdie tipe mark. Jy wil om ontslae te Amped up. Jy is die kompetisie met ander handelaars en jy wil jou poste te kry voordat hulle doen. Daar is drie algemene foute wat ek gesien met 'n nuwe ACD praktisyns. Die eerste is dat dit van toepassing is ACD Metodes al die tyd. Jy kan dit nie doen nie. Jy wil net om oor te skakel na die ACD Metode wanneer die mark is trending. Andersins, sal jy gefrustreerd met jou stop verlies wees. Die tweede fout is dat hulle gebruik maak van die opening reeks as 'n sneller prys om 'n handelsmerk te betree. Hulle skryf eenvoudige rekenaar kodes soos wanneer die prys breek die opening reeks hoë, koop dit of wanneer die prys breek die opening reeks lae, verkoop dit. Moenie gebruik dit so. Gebruik dit as 'n manier om jou vooroordeel vir jou handel, nie as 'n koop / verkoop beginpunt. Die derde fout sonder om te weet waar jy is verkeerd voordat jy 'n handel te betree. Die volgende is vyf ACD reëls: 1. Plot punt Soos en C's as verwysingspunte. 2. Lean teen hierdie verwysing punte as jy jou ambagte te voer. 3. Maksimeer jou maat wanneer die handel scenario is gunstig. Te alle tye, verminder jou risiko. 4. Weet waar jy kry te stel of jy verkeerd. 5. As jy kan beantwoord 4, sal jy handel met selfvertroue. A-Down vlak A prys stel op 'n spesifieke aantal bosluise weg van die opening reeks wat bepaal word deur die A waardes vir 'n bepaalde voorraad of kommoditeit onder die onderkant van die opening reeks. Dit is 'n intreevlak tot 'n kort vooroordeel te vestig. A-Up vlak A prys stel op 'n spesifieke aantal bosluise weg van die opening reeks wat bepaal word deur die A waardes vir 'n bepaalde voorraad of kommoditeit bo die top van die opening reeks. Dit is 'n intreevlak tot 'n lang vooroordeel te vestig. ACD Opening Range Vir die grootste deel, dit is 'n tyd wat gebaseer is op 'n opening van 'n spesifieke mark. Dit word gebruik as 'n gebied van verwysing deur die dag. Maar ACD Opening Range is nie 'n statiese tyd raam. Die handel optrede dikteer wanneer 'n opening reeks opgerig staan ​​te word vir die dag. Byvoorbeeld, as jou normale opening reeks begin by 09:30 ET, jy moet dit aanpas om te begin by 08:30 ET op die dae Werkloosheid Verslag uitkom. Die opening Range tyd raam is nie staties nie. Dit moet skuif na gelang van waar handelaars in die mark kom. Die opening Range verskuif kan word na 'n vroeëre tyd soos op Werkloosheid Verslag dae of dit kan wees verskuif na 'n later tyd op FOMC vergadering Dae waar die opening Range begin om 14:15 ET. Dit is wanneer handelaars tree in die mark om hul posisies te vestig. C-Down A prysvlak ingestel op 'n spesifieke aantal bosluise weg van die opening reeks vir 'n bepaalde voorraad of kommoditeit onder die onderkant van die opening reeks. Dit is 'n intreevlak tot 'n kort vooroordeel te vestig. A C-Down gemaak kan word slegs indien die mark voorheen 'n bevestigde A-Up gehad het. C-Up A prysvlak ingestel op 'n spesifieke aantal bosluise weg van die opening reeks vir 'n bepaalde voorraad of kommoditeit bokant die opening reeks. Dit is 'n intreevlak tot 'n lang vooroordeel te vestig. A C-Up gemaak kan word slegs indien die mark voorheen 'n bevestigde A-Down gehad het. Daily spilpunt reeks Die daaglikse spilpunt reeks word bereken op grond van die hoë, lae en einde van die vorige verhandelingsdag. Die ACD stelsel identifiseer hierdie prysklas as die vleis van die mark van die vorige verhandelingsdag. Dit is Mark Vissers manier om te sê Waarde Area. Kon Punt A A versuim punt A opgestel kan voorkom gebaseer op een van die volgende twee scenario's: (1) die mark kan 'n punt benader 'n Waarde en versuim om te handel op daardie waarde, dan omkeer sy rigting en handel terug in die opening reeks. Of, (2) die mark kan 'n punt benader 'n Waarde, handel op daardie waarde en selfs potensieel daardeur. Dit beteken egter nie bly by die punt a waarde vir ten minste die helfte van die ACD opening reeks tydraamwerk voor sy rigting en handel omkeer terug in die opening reeks. Kon 'n teen / binne die spilpunt As die spilpunt reeks bewys sterk genoeg ondersteuning of goed genoeg weerstand teen die mark stop by of naby 'n Punt A waarde te wees, is die resultaat 'n mislukte A teen die spilpunt. Byvoorbeeld, 'n mislukte A-Up binne die spilpunt reeks bevestig weerstand in daardie gebied en verhoog die waarskynlikheid van sukses as 'n kort posisie gevestig op daardie vlak. Aan die ander kant, 'n mislukte A-Down binne die spilpunt bevestig ondersteuning aan daardie vlak en verhoog die waarskynlikheid van sukses as 'n lang posisie gevestig op daardie vlak. Kon C A versuim Point C opstel kan voorkom gebaseer op een van die volgende scenario's: (1) die mark kan 'n punt C waarde nader en versuim om te handel op daardie waarde, dan omkeer sy rigting en handel terug in die opening reeks. Of, (2) die mark kan 'n punt C waarde benader, en dan handel op daardie waarde en selfs potensieel daardeur. Dit beteken egter nie bly by die Punt C waarde vir ten minste die helfte van die ACD opening reeks tydraamwerk voor sy rigting en handel omkeer terug in die opening reeks. Kon C teen die spilpunt 'n mislukte C teen die spilpunt kom algemeen onder hoogs wisselvallige marktoestande. Die mark probeer om sy vooroordeel teen Punt C te keer, maar loop direk in die vleis van die mark van die vorige handel sessie, andersins bekend as die daaglikse spilpunt reeks. Die mark breek soos 'n rekkie af hierdie gebied en omkeer terug na die opening reeks, die verskaffing van die handelaar met 'n duidelike punt van verwysing na die mislukte C vlak. Vrees en hebsug vrees en gierigheid is die twee belangrike bestanddele wat elke handelaar moet in besit te neem in die regte kombinasie om suksesvol te wees. 'N handelaar moet gulsig en bereid is om te druk die wen ambagte wees en te sorg dat geleenthede in die mark. Goedere nuus / slegte optrede 'n klassieke handel scenario wat toelaat dat die handelaar om die ACD stelsel kombineer met die mark sielkunde. Hierdie opset vereis 'n verwagte rigting beweeg deur die mark op grond van nuwe fundamentele ontwikkelings. Maar vir redes dat die meeste handelaars betower, die mark misluk om tegnies te reageer op die nuus in die verwagte rigting. Island Terugskrywing Stigting 'n eiland Terugskrywing vorming vind plaas wanneer die mark het 'n vals-out aan die onderstebo of die negatiewe kant, Gapping laer die dag nadat hulle voorheen Gapping hoër (of andersom). Laat-dag Point C spilpunt handel Dit is die Rolls Royce van alle ACD stelsel handel scenario. Dit setups hoë waarskynlikheid van sukses, tesame met sy baie lae risiko, maak dit baie aantreklik. Die vakbond werk die beste as dit laat kom in die dag, vasvang spekulante wat voel hulle moet likwideer deur die einde. Maksimeer grootte, te minimaliseer risiko Die konsep van die maksimalisering van grootte en die vermindering van risiko is 'n belangrike bestanddeel van enige suksesvolle handel strategie. Die ACD metodologie pas hierdie konsep in die identifisering van handel scenario dat 'n lae-risiko verwysing gebiede aan te wend soos die opening reeks, spilpunt reeks, en ander ACD gebiede. Momentum Dit makro ACD aanwyser benut kan word deur die langer termyn handelaars om hulle te help identifiseer wanneer om handel te verlaat. In die ACD stelsel, is momentum gebruik om duidelik te wys wie die wenners en verloorders in 'n mark oor 'n spesifieke tydperk van die tyd. Dit ACD instrument vergelyk die einde van die mark vandag met betrekking tot sy noue agt dae gelede om vas te stel of die kortbroek of die verlang het die oorhand gekry. Getallelyn Die hoofdoel van die getallelyn is om 'n potensieel ontwikkeling tendens te identifiseer. Wat oor die algemeen vind plaas wanneer die kumulatiewe bedrag van die afgelope 30 verhandelingsdae gebaseer op makro ACD gaan van 'n 0 tot 'n / - 9, tot 'n vlak, moet dit in stand te hou vir twee agtereenvolgende handelsdae ten einde betekenisvolle oorweeg. 'N Veel eenvoudiger benadering wat ek gebruik is toe die aantal ondersteuning en weerstand vlakke. Wanneer die mark gaan voort om te styg, sien jy die aantal ondersteuning vlakke verhoog en die getal van die vorige weerstand vlakke te verminder of te word nie bestaan ​​nie. Jy kan reken dat as jou getallelyn. Pivot op 'n gaping Wanneer die gapings mark oop te maak, bo of onder die daaglikse spilpunt reeks, en nooit verhandel in die daaglikse spilpunt reeks van daardie dag af, het 'n spilpunt op gaping dag ingestel is. Dit spil gaping dag vlak word 'n kritiese ondersteuning of weerstand vir toekomstige handel sessies. Punt B punt B is die prys waarteen jou vooroordeel verskuif na neutraal. Een keer 'n punt A (op of af) ingestel is, jou einde is nou Point B. Die B is die onderkant van die opening reeks vir 'n A tot, of die top van die opening reeks vir 'n A neer. Punt D punt D is die prys waarteen jou vooroordeel verskuif na neutraal en is jou stop na die mark reeds 'n C gevestig in een rigting. Sodra Point D is getref, het die handelaar is opgekap genoeg vir die dag en moet weg van die mark loop vir die res van die verhandeling dag. Verwysingspunte Die hoeksteen van ACD is die konsep van waar om te kry as jy verkeerd is. ACD bied handelaars met verwysing vlakke te teen leun om hul handel risiko te verminder. Rolling spilpunt reeks Die rollende spilpunt reeks, gewoonlik strek 05:57 handelsdae, tree op as 'n verwysingspunt vir die aangaan en verlaat ambagte. ACD gebruik die rollende spilpunt reeks as 'n volgkeerverlies vir die wen van posisies. Dit maak ook voorsiening gemaak 'n punt van verwysing na vinnig verloor posisies verlaat. Een van sy beste funksies is dat dit help om te verhoed dat 'n handelaar van die draai te wen posisies in die verlies van kinders. Sentiment divergensie Dit ACD opstel berus op verskille voorkom tussen die mark prys aksie en menslike sentiment. Dit handel probeer handelaars wat glo nie in die afgelope markprys gedrag en wat vervaag die onlangse skuif te vang. Hierdie opset waarskuwings die handelaar as die gapings mark weg van hierdie handelaars en probeer om munt te slaan uit die daaropvolgende paniek likwidasie wat onvermydelik plaasvind. Statisties beduidende Die ACD metode is gebaseer op die veronderstelling dat die opening reeks van elke dae handel sessie is statisties beduidend nie. In laymans terme, beteken dit dat die opening reeks nie soos al die ander 5- of 10-minuut-intervalle van die verhandeling dag. Inteendeel, die opening reeks is die statisties beduidende deel van die verhandeling dag, wat die hoë of lae vir die dag (in wisselvallige markte) sowat 20 persent van die tyd. Hierdie konsep direk weerlê die ewekansige loop teorie. Tyd faktor in die handel, die tyd is eintlik 'n baie meer belangrik veranderlike as prys. By die bepaling van die vraag of jy 'n goeie A-Up of 'n goeie A-Down gemaak is, is dit baie meer belangrik hoeveel tyd die mark spandeer op daardie vlak as teen watter prys hy handel dryf. Onsuksesvolle handelaars is geneig om te veel op prys en nie genoeg op tyd wanneer jy of verlaat die market. Introduction die logiese Trader staatmaak: toepassing van 'n metode om die waansin Deur Mark B. Fisher Uitgegee deur John Wiley amp Sons, Inc. Wanneer jy gaan in vir jou jaarlikse fisiese, die dokter neem jou bloeddruk, luister na jou hart en longe, trek 'n paar bloed, ens op grond van al hierdie aanwysers, die dokter maak 'n beslissing oor hoe gesond jy is. Nou, aanvaar dat die pasiënt druppels dood net daar op die eksamen tafel. Hy het geen pols Dan is dit maak nie saak wat sy cholesterol vlak was, reg Geen pols 8230 geen lewe. Ek gebruik hierdie analogie om die ACD metode te verduidelik. In die handel, sal jy kyk na 'n verskeidenheid van faktore, insluitend spilpunte, bewegende gemiddeldes, en dies meer. soos die pasiënte pols - - waarsonder alles raak betekenisloos, maar daar sal altyd 'n onderliggende faktor wees. Dit quotpulsequot is die ACD faktor. Dit maak nie saak of 64 uit 65 aanwysers is 'n quotgoquot vir 'n handel. As die ACD is die een ontbreek aanwyser, dan is daar geen handel. So, wat is hierdie ACD en whats dit alles oor ACD is die naam Ive gegee om my handel metode, wat aangewend kan word om bykans enige kommoditeit, voorraad of valuta solank daar genoeg wisselvalligheid en likiditeit. Die basiese uitgangspunt van ACD is om `n bepaalde prys punte, wat ook bespreek in diepte, met betrekking tot die opening reeks. I8217ve verhandel met behulp van ACD vir byna 20 jaar en ek gebruik dit vandag nog. Ive geleer dat dit duisende ander mense oor die afgelope 15 jaar, wat op sy beurt het dit aangepas is om hul eie handel style en parameters aan te pas. My punt is dat ACD het 'n bewese rekord, nie net vir my nie, maar ook vir talle ander professionele handelaars. Daarom kan dit opgeneem in jou handel stelsel om jou te help plot uit en uit te voer jou handel strategie. Maar voordat ons verder gaan, moet ek sê dat handel is 'n inherent riskant strewe en dus nie geskik vir almal. Enige belegging in afgeleide instrumente of voorrade kan jy in gevaar van die verlies van 'n bedrag selfs groter as jou oorspronklike belegging. (Sien die volledige vrywaring in die Bylae van hierdie boek.) My doel in hierdie boek is nie vir julle quotsellquot op handel, maar om jou te wys die metode wat ek, asook ander wat Ek opgelei, gebruik het. As jy gaan deur middel van hierdie boek, hou 'n pen en 'n pad van papier byderhand sodat jy kan volg saam met die verhandeling voorbeelde. Of jy 'n beginner handelaar of youve op hierdie vir 'n rukkie, ek glo jy sal vind dat die ACD stelsel het iets vir jou en jou styl van die saak. Logiese Trader / ACD Daily is 'n onafhanklike inhoudverskaffer nie met MBF Clearing Corporation geaffilieer sien volle disclaimersFishers ACD / Opening Range Indicators Vissers ACD / Opening Range Indicators Vissers ACD / Opening Range Indicators geplaveide hierdie saam van 'n paar ander lede aanwysers (miskien CORYS gepos in downloads of SC forum) Voel vry om dit meer gebruikersvriendelik te maak. Ek is nie 'n programmeerder is daar 2 aanwysers in die pakket: ACDvalues ​​plot op 'n daaglikse grafiek om jou huidige ACD vlakke te gee. daaglikse (intraday), weeklikse, en maandelikse net 'n 30D gemiddelde reeks vermenigvuldig met 20 vir daaglikse, 50 vir weeklikse, en 100 vir maandelikse. ACD plotte die daaglikse ACD vlakke (AUP amp ADN) op 'n intraday grafiek wat jy nodig het om met die hand insette die ACD waarde in hierdie aanwyser Geredigeer deur Bože man 8 September 2013 by 18:27. vir die weeklikse vlakke wat jy kan gebruik maak van die eerste paar uur van die Globex reeks Sondag Nite 'n of 'n hoë en 'n lae vestig of jy kan die put sessie 1 uur gebruik op Maandag, ens ens hieronder is 'n weeklikse voorbeeld gebruik te maak van die eerste vier ure van die Globex sessie 'n oF vestig met behulp van 'n sigblad studie en IB bands vir maandelikse byvoorbeeld jy kan die 1ste dae HT of eerste 2 dae put sessie ens gebruik en dan trek die vlakke op dié nommers Geredigeer deur Bože man 8 September 2013 by 07 : 47 PM. Dankie vir die maak van hierdie groot studie. Dit is regtig die werk. Ek het net gewonder hoe jy te werk gaan oortreksel die weeklikse en maandelikse vlakke op 'n daaglikse skedule Enige kans dat jy kan uit te brei op daardie. Cheers en dankie weer vir die werk op hierdie. redelik maklik as ek dit kan doen enigiemand kan. Het jy al ooit spread indien nie speel om 'n bietjie te verstaan ​​hoe dit werk 1) Maak 'n nuwe chartbook met 'n daaglikse skedule (vir sê glbx sessie erwe) en pas die acdvalues ​​studie 2a) oop nuwe intraday grafiek 60m behulp glbx 2b sessie) toe te pas spreadsheet studie intradaychart en hernoem 2c) van toepassing aanvanklike balans studie gestel om te sê 1700-2059.59cst (1 4u) of wat ook al ya soos 2d) toe te pas studie oortrek om intraday en plot die acdvalues ​​van die daaglikse 2de) in spreadsheet behoort nou 'n aanvanklike balans hoë en lae waardes en weeklikse ACD waarde (wat 'n plaasvervanger vir die of 'n hoë en 'n lae is). in kolom K neem net IB hoog en voeg ACD weeklikse waarde en plot ens ens 2f) vir weeklikse A i gebruik vorige week Vrydag 'n waarde. so gebruik quotif (weekdag (A3) ltweekday (A4). quot in die sigblad om die behoorlike weeklikse A vind vir put data nodig om 'n put sessie skep daaglikse grafiek om die waardes te kry of gebruik net glbx daaglikse en toe te pas om intraday grafiek put. Miskien gebruik 1 put uur vir die weeklikse of 1 2 uur ens vir maandelikse dieselfde te doen as 2a-2f maar moet uitgrawe die merk bars studie in die gebruiker bygedra studies aan die hoë en lae van 1ste dag van maand in plaas van die aanvanklike balans ook nodig vind om quotif (maand (A3) gtmonth (A4). quot in die sigblad studie gebruik om die behoorlike maandelikse A. Ek gebruik vorige maande finale 'n waarde vir nuwe maand vind daar dalk beter maniere te vind die weeklikse of en maandeliks of maar dat is wat ek gebruik het as iemand weet asb slaan inMACD (bewegende gemiddelde Konvergensie / divergensie ossillator) MACD (bewegende gemiddelde Konvergensie / divergensie ossillator) Inleiding Ontwikkel deur Gerald Appel in die laat sewentigerjare, die bewegende gemiddelde Konvergensie / divergensie ossillator (MACD) is een van die eenvoudigste en mees effektiewe momentum aanwysers beskikbaar. Die MACD draai twee-tendens volgende aanwysers, bewegende gemiddeldes. in 'n momentum ossillator deur af te trek hoe langer bewegende gemiddelde van die korter bewegende gemiddelde. As gevolg hiervan, die MACD bied die beste van beide wêrelde: tendens volgende en momentum. Die MACD skommel bo en onder die lyn nul as die bewegende gemiddeldes konvergeer, kruis en divergeer. Handelaars kan kyk vir sein lyn CROSSOVER, middellyn CROSSOVER en verskille te seine op te wek. Omdat die MACD is ongebonde, dit is nie baie nuttig vir die identifisering van oorgekoop en oorverkoopte vlakke. Let wel: MACD kan uitgespreek word as óf Mac-Dee of M-A-C-D. Hier is 'n voorbeeld grafiek met die MACD aanwyser in die onderste paneel: Berekening Die MACD Line is die 12-dag Eksponensiële bewegende gemiddelde (EMA) minus die 26-dag EMO. Sluiting pryse word gebruik vir hierdie bewegende gemiddeldes. A 9-dag EMO van die MACD line is geplot met die aanwyser op te tree as 'n sein lyn en identifiseer beurte. Die MACD Histogram verteenwoordig die verskil tussen die MACD en sy 9-dag EMO, die Signal lyn. Die histogram is positief wanneer die MACD Line is bo sy sein-lyn en negatiewe wanneer die MACD Line is laer as die sein-lyn. Die waardes van 12, 26 en 9 is die tipiese opstel gebruik met die MACD egter ander waardes vervang kan word, afhangende van jou handel styl en doelwitte. Interpretasie Soos die naam aandui, die MACD is alles oor die konvergensie en divergensie van die twee bewegende gemiddeldes. Konvergensie vind plaas wanneer die bewegende gemiddeldes te beweeg na mekaar toe. Divergensie vind plaas wanneer die bewegende gemiddeldes weg te beweeg van mekaar. Hoe korter bewegende gemiddelde (12 dae) is vinniger en verantwoordelik is vir die meeste MACD bewegings. Hoe langer bewegende gemiddelde (26 dae) is stadiger en minder reaktief om die prys veranderinge in die onderliggende sekuriteit. Die MACD Line ossilleer bo en onder die nul lyn, wat ook bekend staan ​​as die middellyn. Hierdie CROSSOVER sein dat die 12-dag EMO die 26-dag EMO het gekruis. Die rigting, natuurlik, hang af van die rigting van die bewegende gemiddelde kruis. Positiewe MACD dui daarop dat die 12-dag EMO is bo die 26-dag EMO. Positiewe waardes te verhoog as die korter EMO divergeer verder van die langer EMO. Dit beteken onderstebo momentum is aan die toeneem. Negatiewe MACD waardes dui daarop dat die 12-dag EMO is onder die 26-dag EMO. Negatiewe waardes te verhoog as die korter EMO divergeer verder onder die langer EMO. Dit beteken nadeel momentum is aan die toeneem. In die voorbeeld hierbo, die geel area toon die MACD Line in negatiewe terrein as die 12-dag EMO ambagte onder die 26-dag EMO. Die aanvanklike kruis plaasgevind aan die einde van September (swart pyl) en die MACD verhuis verder in negatiewe terrein as die 12-dag EMO uiteengeloop verder van die 26-dag EMO. Die oranje gebied dui op 'n tydperk van positiewe MACD waardes, wat toe die 12-dag EMO bo die 26-dag EMO was. Let daarop dat die MACD Line gebly blokkie 1 gedurende hierdie tydperk (rooi stippellyn). Dit beteken dat die afstand tussen die 12-dag EMO en 26-dag EMO was minder as 1 punt, wat nie 'n groot verskil. Sein Line CROSSOVER sein lyn CROSSOVER is die mees algemene MACD seine. Die sein lyn is 'n 9-dag EMO van die MACD lyn. As 'n bewegende gemiddelde van die wyser, dit roetes die MACD en maak dit makliker om te sien MACD draai. N bullish crossover vind plaas wanneer die MACD opdaag en kruisies bo die sein lyn. N lomp crossover vind plaas wanneer die MACD draai af en steek onder die sein lyn. CROSSOVER kan 'n paar dae of 'n paar weke duur, dit hang alles af van die sterkte van die beweeg. Due diligence word vereis voordat vertrou op hierdie algemene seine. Sein lyn CROSSOVER op positiewe of negatiewe uiterstes beskou moet word met omsigtigheid. Selfs al is die MACD nie die boonste en onderste grense het, kan rasionele agente historiese uiterstes skat met 'n eenvoudige visuele aanslag. Dit neem 'n sterk beweging in die onderliggende sekuriteit momentum te stoot om 'n uiterste. Selfs al is die skuif kan voortgaan, momentum is geneig om stadiger en dit sal gewoonlik produseer 'n sein lyn crossover by die ledemate. Wisselvalligheid in die onderliggende sekuriteit kan ook die aantal CROSSOVER verhoog. Die onderstaande grafiek toon IBM met sy 12-dag EMO (groen), 26-dag EMO (rooi) en die 12,26,9 MACD in die aanwyser venster. Daar was agt sein lyn CROSSOVER in ses maande: vier en vier af. Daar was 'n paar goeie seine en 'n paar slegte seine. Die geel gebied dui op 'n tydperk toe die MACD lyn bo 2 gestyg tot 'n positiewe uiterste bereik. Daar was twee lomp sein lyn CROSSOVER in April en Mei, maar IBM het voortgegaan trending hoër. Selfs al is opwaartse momentum vertraag nadat die oplewing, opwaartse momentum was nog sterker as nadeel momentum in April-Mei. Die derde lomp sein lyn crossover Mei tot gevolg gehad dat 'n goeie sein. Middellyn CROSSOVER middellyn CROSSOVER is die volgende mees algemene MACD seine. N bullish middellyn crossover vind plaas wanneer die MACD Line beweeg bo die lyn nul positief draai. Dit gebeur wanneer die 12-dag EMO van die onderliggende sekuriteit beweeg bo die 26-dag EMO. N lomp middellyn crossover vind plaas wanneer die MACD beweeg onder die lyn nul negatiewe te draai. Dit gebeur wanneer die 12-dag EMO beweeg onder die 26-dag EMO. Middellyn CROSSOVER kan 'n paar dae of 'n paar maande duur. Dit hang alles af van die sterkte van die tendens. Die MACD sal positiewe solank bly as daar 'n volgehoue ​​uptrend. Die MACD sal negatiewe bly wanneer daar 'n volgehoue ​​verslechtering neiging. Die volgende grafiek toon Pultè Homes (PHM) met ten minste vier middellyn kruise in nege maande. Die gevolglike seine het goed gewerk, want sterk tendense na vore gekom met hierdie middellyn CROSSOVER. Hier is 'n grafiek van Cummins Inc. (CMI) met sewe middellyn CROSSOVER in vyf maande. In teenstelling met Pultè Huise, sal hierdie tekens het tot gevolg gehad dat talle whipsaws want sterk tendense het nie gerealiseer nie nadat die CROSSOVER. Die volgende grafiek toon 3M (MMM) met 'n lomp middellyn crossover in die einde van Maart 2009 en 'n lomp middellyn crossover vroeg in Februarie 2010. Dit sein geduur 10 maande. Met ander woorde, die 12-dag EMO was bo die 26-dag EMO vir 10 maande. Dit was een sterk tendens. Verskille verskille vorm wanneer die MACD divergeer van die prys aksie van die onderliggende sekuriteit. N bullish divergensie vorm wanneer 'n sekuriteit rekords wat 'n laer laag en die MACD vorm 'n hoër lae. Die onderste laag in die sekuriteit bevestig die huidige verslechtering neiging, maar die hoër lae in die MACD toon minder nadeel momentum. Ten spyte van minder nadeel momentum, nadeel momentum steeds outpacing onderstebo momentum solank die MACD in negatiewe terrein bly. Stadiger nadeel momentum kan soms kondigt n tendens omkeer of 'n aansienlike tydren. Die volgende grafiek toon Google (GOOG) met 'n lomp divergensie in Oktober-November 2008. In die eerste plek kennis dat ons met behulp van sluiting pryse aan die divergensie identifiseer. Die MACD039s bewegende gemiddeldes is gebaseer op sluitingstyd pryse en ons moet oorweeg om die sluiting van die pryse in die sekuriteit sowel. In die tweede plek sien dat daar duidelike reaksie laagtepunte (krippe) as beide Google en sy MACD Line gestuur in Oktober en einde van November. Derde, agterkom dat die MACD gevorm n hoër laag as Google gevorm n laer lae in November. Die MACD opgedaag het met 'n lomp divergensie met 'n sein lyn crossover vroeg in Desember. Google het bevestig 'n ommekeer met weerstand tempo. N lomp divergensie vorm wanneer 'n sekuriteit rekords wat 'n hoër hoë en die MACD Line vorm 'n laer hoog. Hoe hoër 'n hoë in die sekuriteit is normaal vir 'n uptrend, maar die onderste hoog in die MACD toon minder onderstebo momentum. Selfs al onderstebo momentum minder mag wees, is onderstebo momentum steeds outpacing nadeel momentum solank die MACD is positief. Besig om te kwyn opwaartse momentum kan soms kondig 'n tendens omkeer of aansienlike afname. Hier sien ons Gamestop (GME) met 'n groot lomp divergensie van Augustus tot Oktober. Die voorraad vervalste 'n hoër hoog bo 28, maar die MACD Line val kort van sy vorige hoë en vorm n laer hoog. Die daaropvolgende sein lyn crossover en ondersteuning onderbreking in die MACD was lomp. Op die prys grafiek, sien hoe gebroke ondersteuning verander in weerstand op die throwback weiering in November (rooi stippellyn). Dit throwback verskaf 'n tweede kans om te verkoop of te verkoop kort. Verskille geneem moet word met omsigtigheid. Lomp verskille is alledaags in n sterk uptrend, terwyl lomp verskille dikwels voorkom in 'n sterk verslechtering neiging. Ja, jy lees dit reg. Uptrends begin dikwels met 'n sterk hand dat 'n oplewing in onderstebo momentum (MACD) produseer. Selfs al is die uptrend voortduur, is dit nog steeds teen 'n stadiger tempo dat die MACD afneem van sy hoogtepunte veroorsaak. Onderstebo momentum is dalk nie so sterk wees, maar onderstebo momentum steeds outpacing nadeel momentum solank die MACD Line is bo nul. Die teenoorgestelde gebeur aan die begin van 'n sterk verslechtering neiging. Die volgende grafiek toon die SampP 500 ETF (SPY) met vier lomp verskille van Augustus tot November 2009. Ten spyte van minder onderstebo momentum, die ETF voortgegaan hoër omdat die uptrend sterk was. Let op hoe SPY het sy reeks van hoër hoogtes en hoër laagtepunte. Onthou, onderstebo momentum is sterker as nadeel momentum solank sy MACD is positief. Die MACD (momentum) mag minder positiewe (sterk) gewees het as die voorskot uitgebrei, maar dit was nog grootliks positief. Gevolgtrekkings Die MACD aanwyser is spesiaal, want dit bring momentum en tendens saam in een aanwyser. Hierdie unieke versnit van die tendens en momentum kan toegepas word op daaglikse, weeklikse of maandelikse kaarte. Die standaard instelling vir MACD is die verskil tussen die 12 en 26-tydperk EMA. Rasionele agente op soek na meer sensitiwiteit kan 'n korter kort termyn probeer bewegende gemiddelde en 'n langer langtermyn bewegende gemiddelde. MACD (5,35,5) is meer sensitief as MACD (12,26,9) en dalk meer geskik vir weeklikse kaarte wees. Rasionele agente op soek na minder sensitiwiteit ag verlenging van die bewegende gemiddeldes. 'N minder sensitief MACD sal nog ossilleer bo / onder vriespunt nie, maar die middellyn CROSSOVER en sein lyn CROSSOVER sal minder gereeld. Die MACD is nie besonder goed vir die identifisering van oorgekoop en oorverkoopte vlakke. Selfs al is dit moontlik is om vlakke wat histories oorkoop of oorverkoop is te identifiseer, het die MACD geen boonste of onderste grense van sy beweging bind het. Tydens skerp beweeg, kan die MACD voortgaan om oor-te brei buite sy historiese uiterstes. Ten slotte, onthou dat die MACD Line word bereken deur die werklike verskil tussen twee bewegende gemiddeldes. Dit beteken MACD waardes is afhanklik van die prys van die onderliggende sekuriteit. Die MACD waardes vir 'n 20-aandele kan wissel van -1,5 tot 1,5, terwyl die MACD waardes vir 'n 100 kan wissel van -10 tot 10. Dit is nie moontlik om die MACD waardes vergelyk vir 'n groep van sekuriteite met wisselende pryse. As jy wil momentum lesings vergelyk, moet jy die persentasie Prys ossillator (PPO) gebruik. in plaas van die MACD. Die toevoeging van die MACD aanwyser om SharpCharts Die MACD bo kan ingestel word as 'n aanduiding, onder of agter 'n security039s prys plot. Die plasing van die MACD agter die prys plot maak dit maklik om momentum bewegings vergelyk met prysbewegings. Sodra die aanwyser is gekies uit die drop-down menu, die standaard parameter instelling verskyn: (12,26,9). Hierdie parameters kan aangepas word om sensitiwiteit te verhoog of sensitiwiteit te verminder. Die MACD Histogram verskyn met die aanwyser of kan bygevoeg word as 'n aparte aanwyser. die sein lyn opstel van tot 1, (12,26,1), sal die MACD Histogram en die sein lyn te verwyder. 'N Afsonderlike sein lyn, sonder die histogram, kan bygevoeg word deur die keuse van Exp Mov Gem van die spyskaart Advanced Options Overlays. Klik hier vir 'n lewendige grafiek van die MACD aanwyser. Die gebruik van die MACD met StockCharts skanderings Hier is 'n paar monster skanderings wat StockCharts lede kan gebruik om te soek na verskeie MACD seine: MACD Bullish Signal Line Cross. Dit skandering toon aandele wat verhandel bo hul 200-dae - bewegende gemiddelde en 'n lomp sein lyn crossover in MACD. Let ook op dat die MACD vereis om negatief te wees om te verseker hierdie opswaai kom ná 'n terugsakking. Dit scan is net bedoel as 'n voorgereg vir verdere verfyning. MACD lomp Signal Line Cross. Dit skandering toon aandele wat handel onder hul 200-dae - bewegende gemiddelde en 'n lomp sein lyn crossover in MACD. Let ook op dat die MACD vereis om positief te verseker hierdie afswaai kom ná 'n weiering om te wees. Dit scan is net bedoel as 'n voorgereg vir verdere verfyning. Verdere Studie: Van die skepper, hierdie boek bied 'n omvattende studie om die gebruik van en die interpretasie van MACD. Tegniese Analise - gereedskap vir aktiewe beleggers Gerald Appel