Belangrike legal inligting oor die e-pos wat jy sal stuur. Deur die gebruik van hierdie diens, stem jy in om insette jou regte e-pos adres en stuur dit net om mense wat jy ken. Dit is 'n skending van die reg op 'n jurisdiksies om valslik te identifiseer jouself in 'n e-pos. Alle inligting wat u verskaf sal word deur Fidelity uitsluitlik vir die doel van die stuur van die e-pos namens jou. Die onderwerp van die e-pos wat jy stuur sal wees Fidelity: Jou e-pos is gestuur. Mutual Fondse en Mutual Fonds Belegging - Fidelity Investments Gebruik 'n skakel sal 'n nuwe venster oop te maak. Handel in beweging met bewegende gemiddeldes Danksy hierdie eenvoudige, maar kragtige instrument om 'n magdom inligting te ontsluit binne jou kaarte. Fidelity Active Trader News uitvoering 2015/11/24 Onder alle tegniese ontleding gereedskap by jou disposalMACD die. Relatiewe sterkte-indeks. Dow teorie. punt en figuur kartering, Japannese kandelaars. kalender teorieë. en moremoving gemiddeldes is een van die eenvoudigste om te verstaan en te gebruik in jou strategie. Tog is dit ook een van die belangrikste aanwysers van die mark tendense, wat veral nuttig in opwaartse (of afwaarts) trending marketslike ons ervaar sedert 2009. Hier is hoe jy kan neem bewegende gemiddeldes potensieel verbeter jou handel vaardigheid. Wat is bewegende gemiddeldes 'n gemiddelde is eenvoudig die gemiddelde van 'n stel getalle. 'N bewegende gemiddelde is in wese 'n gemiddelde sy 'n bewegende gemiddelde, want as nuwe pryse is gemaak, is die ouer data gedaal en die nuutste data vervang dit. A aandele normale bewegings kan wisselvallig wees, draaiende op of af, maak dit 'n bietjie moeilik om sy algemene rigting te bepaal. Die primêre doel van bewegende gemiddeldes is uit te stryk die data jy die hersiening te help om 'n duideliker begrip van die tendens (sien die grafiek hieronder). 'N bewegende gemiddelde glad uit die prys. Bron: FactSet, soos van 16 November 2015. Daar is 'n paar verskillende tipes bewegende gemiddeldes dat beleggers wat algemeen gebruik. Eenvoudige bewegende gemiddelde (SMA). 'N SBG word bereken deur die toevoeging van al die data vir 'n spesifieke tydperk en die verdeling van die totale deur die aantal dae. As XYZ voorraad gesluit op 30, 31, 30, 29, en 30 oor die afgelope vyf dae, sal die 5-dag eenvoudig bewegende gemiddelde 30. Eksponensiële bewegende gemiddelde (EMA) wees. Ook bekend as 'n geweegde bewegende gemiddelde, 'n EMO ken groter gewig aan die mees onlangse data. Baie handelaars verkies die gebruik van EMA om meer klem te plaas op die mees onlangse verwikkelinge. Gesentreerde bewegende gemiddelde. Ook bekend as 'n driehoekige bewegende gemiddelde, 'n gesentreerde bewegende gemiddelde duur prys en tyd in ag deur die plasing van die meeste gewig in die middel van die reeks. Dit is die minste wat algemeen gebruik word tipe bewegende gemiddelde. Bewegende gemiddeldes geïmplementeer kan word op alle vorme van prys kaarte (bv lyn, bar, en kandelaar) asook op punt en figuur kaarte. Hulle is ook 'n belangrike komponent van ander indicatorssuch as Bollinger Bands. Die opstel van bewegende gemiddeldes Wanneer die opstel van jou kaarte, en bygevoeg bewegende gemiddeldes is baie maklik. In Active Trader Pro. byvoorbeeld, net oop n grafiek en kies aanwysers vanaf die hoof spyskaart. Soek vir of gaan na bewegende gemiddeldes, en kies die een wat jy wil by die grafiek. Jy kan kies tussen baie bewegende gemiddelde aanwysers, insluitende 'n eenvoudige of 'n eksponensiële bewegende gemiddelde. Jy kan die lengte van die tyd vir die bewegende gemiddelde kies. 'N algemeen gebruikte instelling is 'n 50-dag eenvoudig bewegende gemiddelde en 'n 200-dag eenvoudig bewegende gemiddelde van toepassing op 'n prys grafiek. Hoe bewegende gemiddeldes gebruik bewegende gemiddeldes met verskillende tydskale kan 'n verskeidenheid van inligting te voorsien. 'N Langer bewegende gemiddelde (soos 'n 200-dag EMO) kan dien as 'n waardevolle glad toestel wanneer jy probeer om tendense langtermyn te evalueer. 'N Korter bewegende gemiddelde, soos 'n 50-dae bewegende gemiddelde, sal baie duidelik nader volg die prys aksie, en daarom word dikwels gebruik om kort termyn handel seine op te wek. Die kort bewegende gemiddelde kan dien as 'n ondersteuning en weerstand aanwyser, en word dikwels gebruik as 'n korttermyn-prys teiken of sleutel vlak. Hoe presies doen bewegende gemiddeldes te genereer handel seine bewegende gemiddeldes is wyd deur baie handelaars erken as 'n potensiële aanwysers van toekomstige prysvlakke. As die prys is hoër as 'n bewegende gemiddelde, kan dit dien as 'n sterk ondersteuning levelmeaning indien die voorraad doen afname, kan die prys wat 'n moeiliker tyd val onder die bewegende gemiddelde prysvlak het. Alternatiewelik, indien die prys is laer as 'n bewegende gemiddelde, kan dit dien as 'n sterk weerstand levelmeaning indien die voorraad sou toeneem, kan die prys sukkel bo die bewegende gemiddelde uit te styg. Die goue kruis en die dood te steek twee bewegende gemiddeldes kan ook gebruik word in samewerking met 'n kragtige crossover handel sein te genereer. Die crossover metode behels die koop of verkoop wanneer 'n korter bewegende gemiddelde kruisies 'n langer bewegende gemiddelde. A koopsein gegenereer wanneer 'n vinnig bewegende gemiddelde kruise bo 'n stadig bewegende gemiddelde. Byvoorbeeld, die goue kruis vind plaas wanneer 'n bewegende gemiddelde, soos die 50-dag EMO, kruisies bo 'n 200-daagse bewegende gemiddelde. Hierdie sein gegenereer kan word op 'n individuele voorraad of op 'n breë mark indeks, soos die SP 500. Alternatiewelik word 'n sell sein gegenereer wanneer 'n vinnig bewegende gemiddelde kruise onder 'n stadig bewegende gemiddelde. Hierdie dood kruis sou optree as 'n 50-dae bewegende gemiddelde, byvoorbeeld, gekruis onder 'n 200-daagse bewegende gemiddelde. Bewegende gemiddeldes in aksie en 'n paar finale wenke As 'n algemene reël, onthou dat bewegende gemiddeldes is tipies mees bruikbare wanneer dit gebruik word tydens Uptrends of downtrends, en is gewoonlik minste nuttig wanneer dit gebruik word in sywaarts markte. Oor die algemeen, het aandele in 'n trap-agtige uptrend vir die grootste deel van die byna sewe jaar bul tydren, so teorie stel voor dat bewegende gemiddeldes kan wees veral kragtige instrumente in die huidige markomgewing. weer te kyk na die SP 500 grafiek (hierbo), kan jy sien dat die langtermyn-tendens is up. Ook, die prys is effens hoër as die kort termyn bewegende gemiddelde en ver bo die langtermyn-bewegende gemiddelde. As die prys was om te daal van die huidige vlak, sou beide bewegende gemiddeldes gesien word as betekenisvolle ondersteuning vlakke. Die volgende moontlike crossover sein sal die vinnig bewegende gemiddelde kruising onder die stadig bewegende gemiddelde (a dood kruis) wees. Let daarop dat die laaste crossover vir die SP 500 was 'n lomp goue kruis terug in 2012. Sedert daardie goue kruis sein, het die SP 500 gestyg van sowat 1240 tot tans sowat 2,100not sleg vir 'n eenvoudige bewegende gemiddelde crossover sein. Hier is meer tegniese ontleding fokus op die mark actionspecifically, volume en prys. Tegniese ontleding is net een benadering tot die ontleding van aandele. By die oorweging van wat aandele te koop of te verkoop, moet jy die benadering gebruik wat jy die meeste gemaklik met. Soos met al jou beleggings, moet jy jou eie beslissing oor die vraag of 'n belegging in 'n bepaalde sekuriteit of sekuriteite is reg vir jou op grond van jou belegging doelwitte, risikotoleransie en finansiële situasie. Vorige prestasie is geen waarborg van toekomstige resultate. Aandelemarkte is wisselvallig en kan aansienlik daal in reaksie op negatiewe gemeenskap, politieke, regulatoriese, mark, of ekonomiese ontwikkelings. Stemme word vrywillig ingedien deur individue en weerspieël hul eie mening van die artikels hulpvaardigheid. 'N Persentasie waarde vir hulpvaardigheid sal vertoon een keer 'n voldoende aantal stemme uitgebring is voorgelê. Fidelity makelaarsloon Services LLC, lid NYSE, SIPC. 900 Salem Street, Smithfield, RI 02917 Belangrike legal inligting oor die e-pos wat jy sal stuur. Deur die gebruik van hierdie diens, stem jy in om insette jou regte e-pos adres en stuur dit net om mense wat jy ken. Dit is 'n skending van die reg op 'n jurisdiksies om valslik te identifiseer jouself in 'n e-pos. Alle inligting wat u verskaf sal word deur Fidelity uitsluitlik vir die doel van die stuur van die e-pos op jou behalf. The onderwerp van die e-pos wat jy stuur sal wees Fidelity: Jou e-pos het sent. A eenvoudige gids vir Gebruik die gewilde Bewegende Gemiddeldes in Forex - Waarom Bewegende Gemiddeldes is gewild - Wie Gebruik Bewegende Gemiddeldes - Hoe kan jy die gewilde Bewegende Gemiddeldes Maak alles so eenvoudig as moontlik, maar nie eenvoudiger. Na baie jare van die saak, yoursquoll hard gedruk word om 'n aanduiding so eenvoudig of effektief soos bewegende gemiddeldes te vind. Bewegende gemiddeldes te neem 'n vaste stel data en gee jou 'n gemiddelde prys. As die gemiddelde hoër beweeg, prys is in 'n uptrend op ten minste een of dalk meer tyd-rame. Hoekom bewegende gemiddeldes is gewild Chart geskep deur Tyler Yell, CMT bewegende gemiddeldes is maklik om te gebruik en kan effektief in die erkenning van trending, wat wissel, of korrektiewe omgewings sodat jy kan beter geposisioneer vir die volgende skuif wees. Dikwels handelaars sal meer as een bewegende gemiddelde gebruik omdat twee bewegende gemiddeldes as 'n tendens sneller kan behandel word. Met ander woorde, wanneer die korter bewegende gemiddelde kruise bo die stadiger bewegende gemiddelde, soos in die strik strategie vinger, 'n koopsein gegenereer totdat die bewegende gemiddeldes te keer of jy getref jou wins teiken. Een woord van waarskuwing: itrsquos beste om te hou by 'n paar spesifieke bewegende gemiddeldes. Dit sal verhoed dat jy probeer om die ldquoperfect beweeg averagerdquo vind en eerder hou jou doel om te bepaal of die tendens begin, versnel, of stadiger. Die bewegende gemiddeldes ek dikwels gebruik is die 8, 21, 55 vir handel snellers en 'n 100 of 200 vir 'n skoon tendens filter. Hierdie bewegende gemiddeldes word dikwels gebruik deur beleggingsbanke egter die 100 amp 200 is die mees algemeen gebruik. Hoe korter bewegende gemiddelde, sal afhang van jou voorkeur en hoeveel seine yoursquore soek om handel te dryf. Wie gebruik Bewegende Gemiddeldes Bewegende Gemiddeldes is dikwels die eerste aanduiding dat nuwe handelaars word bekendgestel aan en vir goeie rede. Dit help jou om die tendens en potensiële inskrywings definieer in die rigting van die tendens. Tog is bewegende gemiddeldes ook benut word deur fondsbestuurders amp beleggingsbanke in hul ontleding om te sien of 'n mark is byna ondersteuning of weerstand of potensieel omkeer na 'n beduidende tydperk. GBPUSD Verhandelde Bo die 200 DMA vir 261 Dae Resultate Uitputting Chart geskep deur Tyler Yell, kan CMT bewegende gemiddeldes 'n eenvoudige instrument om ondersteuning en weerstand te definieer in die FX mark wees. Wanneer 'n mark is in 'n sterk tendens, enige weerkaats 'n bewegende gemiddelde, soos die eerste weerkaats die 200-DMA in die GBPUSD grafiek hierbo, kan 'n belangrike geleentheid om die tendens te sluit totdat die prys sluit onder die 200-DMA bied. Maar, as die prys gaan voort om bo en onder die bewegende gemiddelde beweeg in 'n kort tydperk van die tyd, yoursquore waarskynlik in 'n reeks en die terugskrywings is dat beduidende uit 'n verhandeling oogpunt. Hoe kan jy die gewilde Bewegende Gemiddeldes Daar is baie gebruike vir bewegende gemiddeldes, maar 'n eenvoudige stelsel is om oor te kyk vir 'n bewegende gemiddelde kruis. Die bewegende gemiddelde crossover lyk vir die kort of vinniger bewegende gemiddelde tot bo 'n reeds langer stygende of stadig bewegende gemiddelde as 'n koopsein steek. As jy op soek na 'n geldeenheid paar te verkoop, kan jy kyk vir die kort of vinniger bewegende gemiddelde oor te steek onder 'n langer val of stadig bewegende gemiddelde as 'n sell sein. AUDUSD het getoon Skoon rondbeweeg die 21 amp 55-DMA Chart geskep deur Tyler Yell, CMT As jy op soek is om te gebruik bewegende gemiddeldes, yoursquore vermoë om daalrisiko sal jou sukses bepaal beheer. Itrsquos belangrik om te weet dat markte wat vroeër trending, met 'n baie mooi bewegende gemiddelde seine, 'n reeks met meer geraas as seine. As jy gemaklik met 'n spesifieke stel van bewegende gemiddeldes kan kry, kan jy objektief te analiseer en te handel die FX mark week in en week uit. --- Geskryf deur Tyler Yell, Trading Instrukteur belangstel in ons Ontleders Beste standpunte oor die groot markte Kyk bietjie na ons Gratis Trading Guides Hier DailyFX bied forex nuus en tegniese ontleding op die tendense wat die internasionale valutamarkte beïnvloed. Leer forex met 'n gratis praktyk rekening en handel kaarte van FXCM. How te Gebruik Bewegende Gemiddeldes bewegende gemiddeldes help ons om eers die tendens te definieer en tweedens om veranderinge in die tendens erken. Dis dit. Daar is niks anders wat hulle is goed vir. Enige iets anders is net 'n vermorsing van tyd. Ek sal nie wees om in die bloedige besonderhede oor hoe hulle gebou. Daar is ongeveer 'n zillion webwerwe wat die wiskundige samestelling van hulle sal verduidelik. Siek laat jy dit doen op jou eie eendag wanneer jy baie verveeld uit jou gedagtes maar al wat jy regtig hoef te weet, is dat 'n bewegende gemiddelde lyn is net die gemiddelde prys van 'n voorraad met verloop van tyd. Dis dit. Die twee bewegende gemiddeldes Ek gebruik twee bewegende gemiddeldes: die 10 tydperk eenvoudige bewegende gemiddelde (SMA) en die tydperk 30 eksponensiële bewegende gemiddelde (EMA). Ek hou daarvan om 'n stadiger een en 'n vinniger een gebruik. Hoekom Want wanneer die vinniger een (10) kruise oor die stadiger een (30), sal dit dikwels dui op 'n tendens verandering. Kom ons kyk na 'n voorbeeld: Jy kan sien in die grafiek hierbo hoe hierdie lyne kan jou help om tendense te definieer. Aan die linkerkant van die grafiek die 10 SMA is bo die 30 EMO en die neiging is up. Die 10 SMA kruise af onder die 30 EMO in die middel van Augustus en die neiging is af. Dan, die 10 SMA kruisies back-up deur die 30 EMO in September en die neiging is weer - en dit bly vir 'n paar maande daarna. Hier is die reëls: Fokus op lang posisies net vir die 10 SMA is bo die 30 EMO. Fokus op kort posisies net vir die 10 SMA is onder die 30 EMO. Dit nie die geval nie eenvoudiger as wat kry en dit sal altyd hou jou aan die regterkant van die tendens Let daarop dat bewegende gemiddeldes net werk goed wanneer 'n voorraad is trending - nie wanneer hulle in 'n handels-reeks. Wanneer 'n voorraad (of die mark self) word slordige dan kan jy ignoreer bewegende gemiddeldes - hulle sal nie hier werk is die belangrike dinge om te onthou (vir lang posisies - reverse vir kort posisies.): Die 10 SMA moet wees bo die 30 EMO. Daar moet genoeg ruimte tussen die bewegende gemiddeldes wees. Beide bewegende gemiddeldes moet opwaartse word skuins. Die 200 tydperk bewegende gemiddelde die 200 SMA word gebruik om afsonderlike bul grondgebied van beer grondgebied. Studies het getoon dat deur te fokus op lang posisies bo die lyn en kort posisies onder hierdie lyn kan jy 'n effense voorsprong gee. Jy moet hierdie bewegende gemiddeldes te voeg aan al jou kaarte in alle tydraamwerke. Ja. weeklikse kaarte, daaglikse kaarte, en intra-dag (15 min, 60 min) kaarte. Die 200 SMA is die belangrikste bewegende gemiddelde op 'n grafiek om te hê. Jy sal verbaas wees oor hoeveel keer 'n voorraad sal omkeer in hierdie gebied. Gebruik dit tot jou voordeel Ook, wanneer die skryf van skanderings vir voorrade, jy kan dit gebruik as 'n bykomende filter om potensiële lang Opstellings wat bo hierdie reël en potensiaal kort Opstellings wat onder hierdie lyn vind. Ondersteuning en weerstand In teenstelling met die algemene opvatting, nie aandele nie ondersteuning kry of loop in weerstand op bewegende gemiddeldes. Baie keer sal jy handelaars hoor sê: Haai, kyk na hierdie voorraad Dit wip van die 50 dae bewegende gemiddelde Waarom sou 'n voorraad skielik weerkaats van 'n lyn wat sommige handelaar sit op 'n grafiek Dit wouldnt. 'N voorraad sal slegs weiering (as jy wil om dit wat noem) af van beduidende prysvlakke wat plaasgevind het in die verlede - nie 'n lyn op 'n grafiek. Voorrade sal omkeer (op of af) by prysvlakke wat in die nabyheid van die gewilde bewegende gemiddeldes, maar hulle het dit nie keer op die lyn self. So, dink jy is op soek na 'n grafiek en sien jy die voorraad terug te trek om, kan sê, die 200 tydperk bewegende gemiddelde. Kyk na die prysvlakke op die grafiek wat bewys dat beduidende ondersteuning of weerstand gebied in die verlede wees. Dit is die gebiede waar die voorraad waarskynlik sal reverse. Moving gemiddeldes - Eenvoudige en Eksponensiële Bewegende Gemiddeldes - Eenvoudige en Eksponensiële Inleiding bewegende gemiddeldes glad die prys data om 'n tendens volgende aanwyser vorm. Hulle het nie die prys rigting voorspel nie, maar eerder die huidige rigting met 'n lag te definieer. Bewegende gemiddeldes lag omdat hulle op grond van vorige pryse. Ten spyte hiervan lag, bewegende gemiddeldes te help gladde prys aksie en filter die geraas. Hulle vorm ook die boustene vir baie ander tegniese aanwysers en overlays, soos Bollinger Bands. MACD en die McClellan Ossillator. Die twee mees populêre vorme van bewegende gemiddeldes is die Eenvoudige bewegende gemiddelde (SMA) en die eksponensiële bewegende gemiddelde (EMA). Hierdie bewegende gemiddeldes gebruik kan word om die rigting van die tendens te identifiseer of definieer potensiaal ondersteuning en weerstand vlakke. Here039s n grafiek met beide 'n SMA en 'n EMO daarop: Eenvoudige bewegende gemiddelde Berekening 'n Eenvoudige bewegende gemiddelde is wat gevorm word deur die berekening van die gemiddelde prys van 'n sekuriteit oor 'n spesifieke aantal periodes. Die meeste bewegende gemiddeldes is gebaseer op sluitingstyd pryse. 'N 5-dag eenvoudig bewegende gemiddelde is die vyf dag som van die sluiting pryse gedeel deur vyf. Soos die naam aandui, 'n bewegende gemiddelde is 'n gemiddelde wat beweeg. Ou data laat val as nuwe data kom beskikbaar. Dit veroorsaak dat die gemiddelde om te beweeg langs die tydskaal. Hieronder is 'n voorbeeld van 'n 5-daagse bewegende gemiddelde ontwikkel met verloop van drie dae. Die eerste dag van die bewegende gemiddelde dek net die laaste vyf dae. Die tweede dag van die bewegende gemiddelde daal die eerste data punt (11) en voeg die nuwe data punt (16). Die derde dag van die bewegende gemiddelde voort deur die val van die eerste data punt (12) en die toevoeging van die nuwe data punt (17). In die voorbeeld hierbo, pryse geleidelik verhoog 11-17 oor 'n totaal van sewe dae. Let daarop dat die bewegende gemiddelde styg ook 13-15 oor 'n driedaagse berekening tydperk. Let ook op dat elke bewegende gemiddelde waarde is net onder die laaste prys. Byvoorbeeld, die bewegende gemiddelde vir die eerste dag is gelyk aan 13 en die laaste prys is 15. Pryse die vorige vier dae laer was en dit veroorsaak dat die bewegende gemiddelde te lag. Eksponensiële bewegende gemiddelde Berekening eksponensiële bewegende gemiddeldes te verminder die lag deur die toepassing van meer gewig aan onlangse pryse. Die gewig van toepassing op die mees onlangse prys hang af van die aantal periodes in die bewegende gemiddelde. Daar is drie stappe om die berekening van 'n eksponensiële bewegende gemiddelde. Eerstens, bereken die eenvoudige bewegende gemiddelde. 'N eksponensiële bewegende gemiddelde (EMA) moet iewers begin so 'n eenvoudige bewegende gemiddelde word gebruik as die vorige period039s EMO in die eerste berekening. Tweede, bereken die gewig vermenigvuldiger. Derde, bereken die eksponensiële bewegende gemiddelde. Die onderstaande formule is vir 'n 10-dag EMO. 'N 10-tydperk eksponensiële bewegende gemiddelde van toepassing 'n 18,18 gewig na die mees onlangse prys. 'N 10-tydperk EMO kan ook 'n 18,18 EMO genoem. A 20-tydperk EMO geld 'n 9,52 weeg om die mees onlangse prys (2 / (201) 0,0952). Let daarop dat die gewig vir die korter tydperk is meer as die gewig vir die langer tydperk. Trouens, die gewig daal met die helfte elke keer as die bewegende gemiddelde tydperk verdubbel. As jy wil ons 'n spesifieke persentasie vir 'n EMO, kan jy hierdie formule gebruik om dit te omskep in tydperke en gee dan daardie waarde as die parameter EMA039s: Hier is 'n spreadsheet voorbeeld van 'n 10-dag eenvoudig bewegende gemiddelde en 'n 10- dag eksponensiële bewegende gemiddelde vir Intel. Eenvoudige bewegende gemiddeldes is reguit vorentoe en verg min verduideliking. Die 10-dag gemiddeld net beweeg as nuwe pryse beskikbaar raak en ou pryse af te laai. Die eksponensiële bewegende gemiddelde begin met die eenvoudige bewegende gemiddelde waarde (22,22) in die eerste berekening. Na die eerste berekening, die normale formule oorneem. Omdat 'n EMO begin met 'n eenvoudige bewegende gemiddelde, sal sy werklike waarde nie besef tot 20 of so tydperke later. Met ander woorde, kan die waarde van die Excel spreadsheet verskil van die term waarde as gevolg van die kort tydperk kyk terug. Hierdie sigblad gaan net terug 30 periodes, wat beteken dat die invloed van die eenvoudige bewegende gemiddelde het 20 periodes om te ontbind het. StockCharts gaan terug ten minste 250-tydperke (tipies veel verder) vir sy berekeninge sodat die gevolge van die eenvoudige bewegende gemiddelde in die eerste berekening volledig verkwis. Die sloerfaktor Hoe langer die bewegende gemiddelde, hoe meer die lag. 'N 10-dag eksponensiële bewegende gemiddelde pryse sal baie nou omhels en draai kort ná pryse draai. Kort bewegende gemiddeldes is soos spoed bote - ratse en vinnige te verander. In teenstelling hiermee het 'n 100-daagse bewegende gemiddelde bevat baie afgelope data wat dit stadiger. Meer bewegende gemiddeldes is soos see tenkwaens - traag en stadig om te verander. Dit neem 'n groter en meer prysbewegings vir 'n 100-daagse bewegende gemiddelde kursus te verander. bo die grafiek toon die SampP 500 ETF met 'n 10-dag EMO nou na aanleiding van pryse en 'n 100-dag SMA maal hoër. Selfs met die Januarie-Februarie afname, die 100-dag SMA gehou deur die loop en nie draai. Die 50-dag SMA pas iewers tussen die 10 en 100 dae bewegende gemiddeldes wanneer dit kom by die lag faktor. Eenvoudige vs Eksponensiële Bewegende Gemiddeldes Hoewel daar duidelike verskille tussen eenvoudige bewegende gemiddeldes en eksponensiële bewegende gemiddeldes, een is nie noodwendig beter as die ander. Eksponensiële bewegende gemiddeldes minder lag en is dus meer sensitief vir onlangse pryse - en onlangse prysveranderings. Eksponensiële bewegende gemiddeldes sal draai voor eenvoudige bewegende gemiddeldes. Eenvoudige bewegende gemiddeldes, aan die ander kant, verteenwoordig 'n ware gemiddelde van die pryse vir die hele tydperk. As sodanig, kan eenvoudig bewegende gemiddeldes beter geskik wees om ondersteuning of weerstand vlakke te identifiseer. Bewegende gemiddelde voorkeur hang af van doelwitte, analitiese styl en tydhorison. Rasionele agente moet eksperimenteer met beide tipes bewegende gemiddeldes, asook verskillende tydsraamwerke om die beste passing te vind. Die onderstaande grafiek toon IBM met die 50-dag SMA in rooi en die 50-dag EMO in groen. Beide 'n hoogtepunt bereik in die einde van Januarie, maar die daling in die EMO was skerper as die afname in die SMA. Die EMO opgedaag het in die middel van Februarie, maar die SMA voortgegaan laer tot aan die einde van Maart. Let daarop dat die SMA opgedaag het meer as 'n maand nadat die EMO. Lengtes en tydsraamwerke Die lengte van die bewegende gemiddelde is afhanklik van die analitiese doelwitte. Kort bewegende gemiddeldes (20/05 periodes) is die beste geskik vir tendense en handel kort termyn. Rasionele agente belangstel in medium termyn tendense sou kies vir langer bewegende gemiddeldes wat 20-60 periodes kan verleng. Langtermyn-beleggers sal verkies bewegende gemiddeldes met 100 of meer periodes. Sommige bewegende gemiddelde lengtes is meer gewild as ander. Die 200-daagse bewegende gemiddelde is miskien die mees populêre. As gevolg van sy lengte, dit is duidelik 'n langtermyn-bewegende gemiddelde. Volgende, die 50-dae - bewegende gemiddelde is baie gewild vir die medium termyn tendens. Baie rasionele agente gebruik die 50-dag en 200-dae - bewegende gemiddeldes saam. Korttermyn, 'n 10-dae bewegende gemiddelde was baie gewild in die verlede, want dit was maklik om te bereken. Een van die nommers bygevoeg eenvoudig en verskuif die desimale punt. Tendens Identifikasie Dieselfde seine gegenereer kan word met behulp van eenvoudige of eksponensiële bewegende gemiddeldes. Soos hierbo aangedui, die voorkeur hang af van elke individu. Hierdie voorbeelde sal onder beide eenvoudige en eksponensiële bewegende gemiddeldes gebruik. Die term bewegende gemiddelde is van toepassing op beide eenvoudige en eksponensiële bewegende gemiddeldes. Die rigting van die bewegende gemiddelde dra belangrike inligting oor pryse. 'N stygende bewegende gemiddelde wys dat pryse oor die algemeen is aan die toeneem. A val bewegende gemiddelde dui daarop dat pryse gemiddeld val. 'N stygende langtermyn bewegende gemiddelde weerspieël 'n langtermyn - uptrend. A val langtermyn bewegende gemiddelde weerspieël 'n langtermyn - verslechtering neiging. bo die grafiek toon 3M (MMM) met 'n 150-dag eksponensiële bewegende gemiddelde. Hierdie voorbeeld toon hoe goed bewegende gemiddeldes werk wanneer die neiging is sterk. Die 150-dag EMO van die hand gewys in November 2007 en weer in Januarie 2008. Let daarop dat dit 'n 15 weier om die rigting van hierdie bewegende gemiddelde om te keer. Hierdie nalopend aanwysers identifiseer tendens terugskrywings as hulle voorkom (op sy beste) of nadat hulle (in die ergste geval) voorkom. MMM voortgegaan laer in Maart 2009 en daarna gestyg 40-50. Let daarop dat die 150-dag EMO nie opgedaag het nie eers na hierdie oplewing. Sodra dit gedoen het, maar MMM voortgegaan hoër die volgende 12 maande. Bewegende gemiddeldes werk briljant in sterk tendense. Double CROSSOVER twee bewegende gemiddeldes kan saam gebruik word om crossover seine op te wek. In tegniese ontleding van die finansiële markte. John Murphy noem dit die dubbele crossover metode. Double CROSSOVER behels een relatief kort bewegende gemiddelde en een relatiewe lang bewegende gemiddelde. Soos met al die bewegende gemiddeldes, die algemene lengte van die bewegende gemiddelde definieer die tydraamwerk vir die stelsel. 'N Stelsel met behulp van 'n 5-dag EMO en 35-dag EMO sal geag kort termyn. 'N Stelsel met behulp van 'n 50-dag SMA en 200-dag SMA sal geag medium termyn, miskien selfs 'n lang termyn. N bullish crossover vind plaas wanneer die korter bewegende gemiddelde kruise bo die meer bewegende gemiddelde. Dit is ook bekend as 'n goue kruis. N lomp crossover vind plaas wanneer die korter bewegende gemiddelde kruise onder die meer bewegende gemiddelde. Dit staan bekend as 'n dooie kruis. Bewegende gemiddelde CROSSOVER produseer relatief laat seine. Na alles, die stelsel werk twee sloerende aanwysers. Hoe langer die bewegende gemiddelde periodes, hoe groter is die lag in die seine. Hierdie seine werk groot wanneer 'n goeie tendens vat. Dit sal egter 'n bewegende gemiddelde crossover stelsel baie whipsaws produseer in die afwesigheid van 'n sterk tendens. Daar is ook 'n driedubbele crossover metode wat drie bewegende gemiddeldes behels. Weereens, is 'n sein gegenereer wanneer die kortste bewegende gemiddelde kruisies die twee langer bewegende gemiddeldes. 'N Eenvoudige trippel crossover stelsel kan 5-dag, 10-dag en 20-dae - bewegende gemiddeldes te betrek. bo die grafiek toon Home Depot (HD) met 'n 10-dag EMO (groen stippellyn) en 50-dag EMO (rooi lyn). Die swart lyn is die daaglikse naby. Met behulp van 'n bewegende gemiddelde crossover gevolg sou gehad het drie whipsaws voor 'n goeie handel vang. Die 10-dag EMO gebreek onder die 50-dag EMO die einde van Oktober (1), maar dit het nie lank as die 10-dag verhuis terug bo in die middel van November (2). Dit kruis duur langer, maar die volgende lomp crossover in Januarie (3) het plaasgevind naby die einde van November prysvlakke, wat lei tot 'n ander geheel verslaan. Dit lomp kruis het nie lank geduur as die 10-dag EMO terug bo die 50-dag 'n paar dae later (4) verskuif. Na drie slegte seine, die vierde sein voorafskaduwing n sterk beweeg as die voorraad oor 20. gevorderde Daar is twee wegneemetes hier. In die eerste plek CROSSOVER is geneig om geheel verslaan. 'N Prys of tyd filter toegepas kan word om te voorkom dat whipsaws. Handelaars kan die crossover vereis om 3 dae duur voordat waarnemende of vereis dat die 10-dag EMO hierbo beweeg / onder die 50-dag EMO deur 'n sekere bedrag voor waarnemende. In die tweede plek kan MACD gebruik word om hierdie CROSSOVER identifiseer en te kwantifiseer. MACD (10,50,1) sal 'n lyn wat die verskil tussen die twee eksponensiële bewegende gemiddeldes te wys. MACD draai positiewe tydens 'n goue kruis en negatiewe tydens 'n dooie kruis. Die persentasie Prys ossillator (PPO) kan op dieselfde manier gebruik word om persentasie verskille te wys. Let daarop dat die MACD en die PPO is gebaseer op eksponensiële bewegende gemiddeldes en sal nie ooreen met eenvoudige bewegende gemiddeldes. Hierdie grafiek toon Oracle (ORCL) met die 50-dag EMO, 200-dag EMO en MACD (50,200,1). Daar was vier bewegende gemiddelde CROSSOVER oor 'n tydperk 2 1/2 jaar. Die eerste drie gelei tot whipsaws of slegte ambagte. A opgedoen tendens begin met die vierde crossover as ORCL gevorder tot die middel van die 20s. Weereens, bewegende gemiddelde CROSSOVER werk groot wanneer die neiging is sterk, maar produseer verliese in die afwesigheid van 'n tendens. Prys CROSSOVER bewegende gemiddeldes kan ook gebruik word om seine met 'n eenvoudige prys CROSSOVER genereer. N bullish sein gegenereer wanneer pryse beweeg bo die bewegende gemiddelde. N lomp sein gegenereer wanneer pryse beweeg onder die bewegende gemiddelde. Prys CROSSOVER kan gekombineer word om handel te dryf in die groter tendens. Hoe langer bewegende gemiddelde gee die toon aan vir die groter tendens en die korter bewegende gemiddelde word gebruik om die seine te genereer. 'N Mens sou kyk vir bullish prys kruise net vir pryse is reeds bo die meer bewegende gemiddelde. Dit sou wees die handel in harmonie met die groter tendens. Byvoorbeeld, as die prys is hoër as die 200-daagse bewegende gemiddelde, rasionele agente sal net fokus op seine wanneer prysbewegings bo die 50-dae - bewegende gemiddelde. Dit is duidelik dat, sou 'n skuif onder die 50-dae - bewegende gemiddelde so 'n sein voorafgaan, maar so lomp kruise sou word geïgnoreer omdat die groter tendens is up. N lomp kruis sou net dui op 'n nadeel binne 'n groter uptrend. 'N kruis terug bo die 50-dae - bewegende gemiddelde sou 'n opswaai in pryse en voortsetting van die groter uptrend sein. Die volgende grafiek toon Emerson Electric (EMR) met die 50-dag EMO en 200-dag EMO. Die voorraad bo verskuif en bo die 200-daagse bewegende gemiddelde gehou in Augustus. Daar was dips onder die 50-dag EMO vroeg in November en weer vroeg in Februarie. Pryse het vinnig terug bo die 50-dag EMO te lomp seine (groen pyle) voorsien in harmonie met die groter uptrend. MACD (1,50,1) word in die aanwyser venster te prys kruise bo of onder die 50-dag EMO bevestig. Die 1-dag EMO is gelyk aan die sluitingsprys. MACD (1,50,1) is positief wanneer die naby is bo die 50-dag EMO en negatiewe wanneer die einde is onder die 50-dag EMO. Ondersteuning en weerstand bewegende gemiddeldes kan ook dien as ondersteuning in 'n uptrend en weerstand in 'n verslechtering neiging. 'N kort termyn uptrend kan ondersteuning naby die 20-dag eenvoudig bewegende gemiddelde, wat ook gebruik word in Bollinger Bands vind. 'N langtermyn-uptrend kan ondersteuning naby die 200-dag eenvoudig bewegende gemiddelde, wat is die mees gewilde langtermyn bewegende gemiddelde vind. As Trouens, die 200-daagse bewegende gemiddelde ondersteuning of weerstand bloot omdat dit so algemeen gebruik word aan te bied. Dit is amper soos 'n self-fulfilling prophecy. bo die grafiek toon die NY Saamgestelde met die 200-dag eenvoudig bewegende gemiddelde van middel 2004 tot aan die einde van 2008. Die 200-dag voorsien ondersteuning talle kere tydens die vooraf. Sodra die tendens omgekeer met 'n dubbele top ondersteuning breek, die 200-daagse bewegende gemiddelde opgetree as weerstand rondom 9500. Moenie verwag presiese ondersteuning en weerstand vlakke van bewegende gemiddeldes, veral langer bewegende gemiddeldes. Markte word gedryf deur emosie, wat hulle vatbaar vir overschrijdingen maak. In plaas van presiese vlakke, kan bewegende gemiddeldes gebruik word om ondersteuning of weerstand sones identifiseer. Gevolgtrekkings Die voordele van die gebruik bewegende gemiddeldes moet opgeweeg word teen die nadele. Bewegende gemiddeldes is tendens volgende, of nalopend, aanwysers wat altyd 'n stap agter sal wees. Dit is nie noodwendig 'n slegte ding al is. Na alles, die neiging is jou vriend en dit is die beste om handel te dryf in die rigting van die tendens. Bewegende gemiddeldes te verseker dat 'n handelaar is in ooreenstemming met die huidige tendens. Selfs al is die tendens is jou vriend, sekuriteite spandeer 'n groot deel van die tyd in die handel reekse, wat bewegende gemiddeldes ondoeltreffend maak. Sodra 'n tendens, sal bewegende gemiddeldes jy hou in nie, maar ook gee laat seine. Don039t verwag om te verkoop aan die bokant en koop aan die onderkant met behulp van bewegende gemiddeldes. Soos met die meeste tegniese ontleding gereedskap, moet bewegende gemiddeldes nie gebruik word op hul eie, maar in samewerking met ander aanvullende gereedskap. Rasionele agente kan gebruik bewegende gemiddeldes tot die algehele tendens definieer en gebruik dan RSI om oorkoop of oorverkoop vlakke te definieer. Toevoeging van bewegende gemiddeldes te StockCharts Charts bewegende gemiddeldes is beskikbaar as 'n prys oortrek funksie op die SharpCharts werkbank. Die gebruik van die Overlays aftrekkieslys, kan gebruikers kies óf 'n eenvoudige bewegende gemiddelde of 'n eksponensiële bewegende gemiddelde. Die eerste parameter word gebruik om die aantal tydperke stel. 'N opsionele parameter kan bygevoeg word om te spesifiseer watter prys veld moet gebruik word in die berekeninge - O vir die Ope, H vir die High, L vir die lae, en C vir die buurt. 'N Komma word gebruik om afsonderlike parameters. Nog 'n opsionele parameter kan bygevoeg word om die bewegende gemiddeldes te skuif na links (verlede) of regs (toekomstige). 'N negatiewe getal (-10) sou die bewegende gemiddelde skuif na links 10 periodes. 'N Positiewe nommer (10) sou die bewegende gemiddelde na regs skuif 10 periodes. Veelvuldige bewegende gemiddeldes kan oorgetrek die prys plot deur eenvoudig 'n ander oortrek lyn aan die werkbank. StockCharts lede kan die kleure en styl verander om te onderskei tussen verskeie bewegende gemiddeldes. Na die kies van 'n aanduiding, oop Advanced Options deur te kliek op die klein groen driehoek. Gevorderde Opsies kan ook gebruik word om 'n bewegende gemiddelde oortrek voeg tot ander tegniese aanwysers soos RSI, CCI, en Deel. Klik hier vir 'n lewendige grafiek met 'n paar verskillende bewegende gemiddeldes. Die gebruik van bewegende gemiddeldes met StockCharts skanderings Hier is 'n paar monster skanderings wat StockCharts lede kan gebruik om te soek na verskeie bewegende gemiddelde situasies: Bul bewegende gemiddelde Kruis: Dit skanderings lyk vir aandele met 'n stygende 150 dae eenvoudige bewegende gemiddelde en 'n lomp kruis van die 5 - Day EMO en 35-dag EMO. Die 150-daagse bewegende gemiddelde is stygende solank dit handel bo sy vlak vyf dae gelede. N bullish kruis vind plaas wanneer die 5-dag EMO bo die 35-dag EMO op bogemiddelde volume beweeg. Lomp bewegende gemiddelde Kruis: Dit skanderings lyk vir aandele met 'n dalende 150 dae eenvoudige bewegende gemiddelde en 'n lomp kruis van die 5-dag EMO en 35-dag EMO. Die 150-daagse bewegende gemiddelde val solank dit handel onder sy vlak vyf dae gelede. N lomp kruis vind plaas wanneer die 5-dag EMO beweeg onder die 35-dag EMO op bogemiddelde volume. Verdere Studie John Murphy039s boek het 'n hoofstuk gewy aan bewegende gemiddeldes en hul onderskeie gebruike. Murphy dek die voor - en nadele van bewegende gemiddeldes. Daarbenewens Murphy wys hoe bewegende gemiddeldes met Bollinger Bands en kanaal gebaseer handel stelsels. Tegniese ontleding van die finansiële markte John MurphyDoes die 200 dae - bewegende gemiddelde 8220work8221 Dit is een van daardie tegniese vrae wat nie 'n vinnige, eenvoudige antwoord het nie. Die beste antwoord is 8220no, nie regtig nie, en byna seker nie in die manier waarop die meeste mense think8221, maar daar is 'n paar nuanses te oorweeg. Ek het 'n uitgebreide kwantitatiewe arbeid verrig op bewegende gemiddeldes, en die antwoorde wat ek uitdaging baie van ons idees en baie van die maniere tegnici gebruik bewegende gemiddeldes gevind. Op grond van my werk: Daar is geen spesiale bewegende gemiddeldes. (Dit wil sê die 200 dae is nie spesiale vergelyking met die 193, 204 of enige ander gemiddelde.) Pryse kruising of raak 'n bewegende gemiddelde het betekenis vir toekomstige mark rigting nie. Die helling van 'n bewegende gemiddelde is nie 'n betekenisvolle aanduiding van tendens. Kruisings van bewegende gemiddeldes is nie betekenisvol aanduidings van tendense. Aanwysers gebou van bewegende gemiddeldes is nie betroubaar aanwysers tendens. In kort, die meeste van die dinge wat tradisionele tegniese ontleding leer oor bewegende gemiddeldes nie opstaan om kwantitatiewe ondersoek. Ek can8217t moontlik al die werk wat ek in 'n blog post gedoen deel. Ek dink dit is sleg vorm wanneer iemand probeer om 'n kwantitatiewe argument maak deur te sê glo my, (Trouens, ek lees net 'n blog waar blogger wat dieselfde ding gedoen het. Hy het gesê Ive gekyk na die 200 dae - bewegende gemiddelde en die mark nie beter daarbo en erger daaronder. dit werk. Glo my.), maar ek wil ons beweeg in die rigting van gevolgtrekkings eerder as verdwaal in besonderhede vandag. Ons kan die besonderhede later weer, indien daar belangstelling. Die 200 dag net gebreek. Nou wat Terwyl ek hierdie blog skryf, groot gemiddeldes mark het nou net oor die 200 dae - bewegende gemiddelde. Almal praat en skryf oor die historiese streep van SLUIT hoër as dié gemiddelde, en is kyk vir die gewigtige eerste sluiting onder. Sedert soveel aandag hier is gefokus, sy enigste redelike vra wat gebeur nadat 'n groot voorraad indeks gaan oor die 200 dae - bewegende gemiddelde. Die tabel hieronder toon die prestasie van die SampP 500 kontant indeks, gekwalifiseer deur die mark wat bo of onder die 200 dae - bewegende gemiddelde: SampP 500, 200 dag SMA statistieke Hierdie tabel toon dat die SampP gemiddelde opbrengs was 8.2 (jaarliks 1). Bo die 200 dae, die gemiddelde opbrengs annualizes om 11.0, maar wanneer die mark is onder die 200 dae, die terugkeer is slegs 2.1. Dit lyk na interessante (uitprestasie van 2.8 hierbo, en onderprestasie van -6,1 hieronder) totdat ons kyk na die mate van geraas in die data. 2 Die probleem is dat die grootte van die 8220effect8221 is baie swak die uitwerking wat ons hier sien is heel waarskynlik as gevolg van geluk van die trekking te wees. Jy kan teen dat dit nie al die data matterafter nie wys hierdie prestasie, of dit is statisties beduidend is of nie, maar as dit is nie statisties beduidend, is dit waarskynlik moeiliker om te vertrou op die krag in die toekoms. As dit is nie statisties beduidend, there8217s 'n ordentlike kans we8217re mislei deur geraas. Vir die rekord, sien ons soortgelyke getalle met die DJIA (4.1 hierbo (bl 0.16) en -7,7 (bl 13) hieronder, met behulp van data terug na 1925). Wat ook al van krag is daar dalk verskyn vervaag in meer onlangse data, soos die afgelope dekade toon basies geen verskil bo en onder die 200 dag vir beide indekse. Oorweeg ook dat ons moet verwag om baie soortgelyk getalle te sien, aangesien hierdie indekse styf gekorreleer. Daar is ook 'n baie slegte statistiek rond dryf. Ek het gesien hoe 'n aantal mense gooi rondom nommers soos die SampP 500 maak 23.5 bo die bewegende gemiddelde en -19,5 hieronder, sodat die kruising van die bewegende gemiddelde beteken die mark sal swak wees. Kan jy raai waar getalle soos wat kom uit Jy het dit, hierdie fout. tel die kruising dag (wat byna altyd vir bogenoemde en af sal wees vir onder) in die verkeerde kategorie is genoeg om op groot skaal skeef die statistieke. Wees versigtig. Ongelukkig is dit nie 'n kristalhelder statistiese antwoord om regtig te verstaan dit wat ons moet in staat wees om te dink oor betekenis, stasionariteit, en 'n paar ander konsepte. Iemand bepaal om te glo in die 200 dae kon kyk na die resultate in die tabel hierbo, ignoreer die betekenis toetse, en sê dat daar 'n effek, selfs al it8217s 'n kleintjie. Op die heel minste, moet ons erken dat daar is pretty much geen effek vir die afgelope twee dekades, so miskien iets verander tussen die Eerste Wêreldoorlog en vandag, maar it8217s moeilik om die aandag op die 200 dag regverdig bewegende gemiddelde wanneer ons het baie beter gereedskap wat baie beter werk. Vervaag effek met verloop van tyd Here8217s nog 'n illustrasie wat die vervaag van die effek in die afgelope dekades toon. (Dit kom uit die ongepubliseerde deel van my boek wat ongeveer 30 bladsye het op bewegende gemiddeldes met meer as 25 tabelle en figure.) Ek herhaal een van die toetse in die Brock, Lakonishok, en LeBaron8217s landmerk papier op tegniese handel seine ((www. jstor. org / stabiel / 2328994)). wat basies is die prys kruising van 'n 50 tydperk SMA, en hier is die resultate wat ooreenstem, min of meer, om die tydperk wat hulle in hul papier ondersoek: Pretty nice stelsel, wat gebaseer is op wat aandele kurwe. Ook, dink oor die daar gedek historiese periodes: Hierdie stelsel gewerk deur die Groot Depressie, die Tweede Wêreldoorlog, 'n paar resessies, verskuiwing makro influences8211and die aandele kurwe net aangehou klim. Maar kyk wat gebeur as you8217d dieselfde stelsel verhandel van toe af: Nie regtig nie wat we8217re soek. Daar kan 'n aantal verduidelikings vir hierdie skerp verskil, maar dit waarsku ons te veel aandag nie om te sit (indien enige) op bewegende gemiddelde kruise. Sommige finale gedagtes Hierdie pos het net ondersoek twee bewegende gemiddeldes op twee voorraad indekse. Alhoewel die resultate is nie glashelder, dit is ten minste voor die hand liggend dat daar geen sterk invloed van prys kruising van die 200 dae - bewegende gemiddelde. (I8217ll opvolg gou met 'n post wat kyk na ander bates en ander gemiddeldes.) Daar regtig blyk te geen effek op almal wees, en ek dink daar is 'n onenigheid hier daardie besluit vereis: hoe kan 'n handelaar moet bewus wees van die kwantitatiewe neigings , verstaan die statistieke, en nog aandag te gee aan die prys kruising van 'n bewegende gemiddelde Ek kan jou my persoonlike oplossing vertel, maar jy sal hê om jou eie te vind: Ek het nog nooit kyk na of betaal enige aandag aan die 50, 100, of 200 periode beweeg gemiddeldes, en ek pretty much stop enigiets lees so gou as ek sien hoe iemand praat oor 'n aanraking, kruising, of helling van een van daardie averages8211my statistiese werk sterk aanbeveel dat hierdie instrumente het geen krag, en ons het 'n beter gereedskap. Net omdat jy almal hoor praat oor iets, beteken dit nie dat dit is nuttig, en dit beteken nie dat dit werk. Maak jou eie keuses, maar maak hulle met 'n bewustheid van die statistiese tendense by die werk in die mark. Dit beteken dat die daaglikse opbrengs sal vererger tot hierdie nommer as jaargrondslag. Dit is 'n bietjie makliker om hierdie getalle intuïtief as om te kyk na iets soos 30 basispunte 8617 Ek het regtig nodig om 'n pos op betekenis toets skryf verstaan. Verskoon asb my veralgemenings totdat ek dit doen. 8617 Deel hierdie: Die meeste mense dink oor die 200 dag MA is betekenisvol vir 'n kort termyn opbrengste. Maw 'n paar weke. So totdat jy toets vir 'n kort termyn effekte, wouldn8217t ek ontslaan MA as betekenisloos vir handelaars. Ja, die meeste van my toets eintlik fokus op kort termyn opbrengste. Maak seker dat jy verstaan dat die opbrengste hier annualized8230 nie op soek na 'n 12 maande venster van 'n kruising, maar jaargrondslag daaglikse opgawes. Dit toets ook optel korttermyn effects8230 dink, byvoorbeeld, die MA kruising het 'n sterk invloed, maar dit het net een dag. As jy daaroor dink, you8217ll sien dat sou noodwendig vertoon in die eenvoudige kategorisering van bo / onder I8217ve vir opbrengste gedoen. (As jy twyfel, kyk na die verskillende Ek wys tussen die 8216correct8217 toets en die 8216error8217 waarin jy kan die kruising dag in die verkeerde kategorie.) So, om jou vraag te beantwoord ja I8217ve gedoen wat werk, maar die toets soos gegee sal ook vang wat you8217re soek. Jy toets prestasie van alle dae onder 200 DMA teen al dae meer as 200 DMA. Hoe is dit gaan openbaar wat ek praat, wat is die kort termyn (bv 1-week) gee terug onmiddellik na die gebeurtenis (MA kruis) plaasvind Ja, natuurlik daardie dae in jou datastel, maar hulle verteenwoordig 'n klein fraksie van dit. Gegewe net die inligting wat jy verskaf, kan daar maklik 'n korttermyn-effek wees (dit kan wees, byvoorbeeld, geneutraliseer deur teenoorgestelde prestasie vir dae baie ver van die 200 DMA). So nee, jou nommers niks wys een manier om te bepaal of daar 'n kort termyn effek na 'n 200 dag MA kruis. As jy don8217t wil daardie toets of don8217t hardloop wil die resultate, that8217s fyn plaas. Maar don8217t wys baie algemene getalle en aanvaar jy ook wys dat 'n baie spesifieke effek bestaan nie. Soos ek gesê het: gtYes, die meeste van my toets eintlik fokus op kort termyn opbrengste Dit is 'n toets I8217ve baie verskillende maniere uit te voer en uitdruklik het gekyk na 1-20 dae opbrengste oor 'n wye verskeidenheid van bates. Die meeste van my werk fokus op wat, so it8217s nie dat ek don8217t wil die test8211it8217s dat ek hardloop, en, soos ek gesê het, kan ek elke moontlike permutasie van toetsuitslae nie plaas in een blog post. Maar wat ek is ook waar: indien daar 'n sterk kort termyn uitwerking wat dit sal die statistieke genoeg skeef dat dit wys ook in die toets as ek oorspronklik dit naby neergesit. Kyk na die effek van net insluitend enkele dag in die fout (lees naby die einde van die oorspronklike boodskap). Ek dink as you8217ve gekyk na baie resultate soos hierdie en gesien die impak van 'n enkele sterk dag sal jy verstaan wat I8217m gesê. Bottom line: I8217ve gedoen die toets en there8217s ook niks daar. Dit is nie baie algemeen getalle. As jy 'n probleem met wat, die data is beskikbaar vir gratis en jy kan die getalle jouself redelik maklik crunch. So you8217ve (vermoedelik) gedoen die betrokke toets om jou tesis bewys, maar it8217s te veel moeite om die resultate te toon. Groot science8230 Wel, it8217s n blog en nie 'n eweknie-geëvalueerde navorsing papier. Ook, there8217s genoeg inligting in hierdie poste (wat ek vryelik gee as 'n geskenk aan die handel gemeenskap) om die konsepte te verstaan en om jou eie werk te doen, as jy so skuins. Wat meer soek jy ek stel voor jy kyk na die verskillende soos: die neiging is ons vriend: Risiko Pariteit, Momentum en Trend Na in Global Batetoewysing (. Clare et al 2014) 'n kwantitatiewe benadering tot taktiese Batetoewysing (Faber 2013) Relatiewe sterkte Strategieë (Faber, 2010) Baie dankie. Ek is vertroud met al daardie (nie die 2014 gelees) en skryf dit sal vol bewustheid van hulle. Dankie. Interessante post. Ek het egter probleme het versoen n paar van jou gevolgtrekkings met die data / kaarte aangebied. Die tabel toon wat lyk (vir my) om 'n indrukwekkende verskil tussen 8220above 200MA8221 en 8220below 200MA8221 wees en koop en hou geval, veral as die gemiddelde metode was CAGR of geometriese gemiddelde oor 'n tydperk van 53 jaar. Jy kenmerk die verskil in prestasie as 8220The probleem is dat die grootte van die effek is baie weak8221. Hoe groot wil hê dat die verskil moet wees sterk asseblief uitbrei oor wat die 8220p8221 getalle dui in ag geneem word. Sedert aandelemark opbrengste pas nie 'n normale verspreiding, ek neem aan dat hulle nie 'n statistiese maatstaf slegs van toepassing op 'n normale verspreiding verteenwoordig. Ek sien daarna uit om jou komende post op statistiese betekenisvolheid toets en aanvaar dat dit behels 'n vorm van Skoenlus. Dankie Wel, soos ek gesê het, as you8217re vasbeslote om te glo in die MA jy wil. Die duidelikste verskil is wisselvalligheid bo / onder 'n gemiddelde, maar een ding wat duidelik is, is dat die 200 dae is nie anders as enige ander redelike langtermyn gemiddelde. Op die heel minste, it8217s dom om te fokus op die kruising van 'n arbitrêre reël. Een van die grootste probleme met die effek is die verval in die afgelope jaar. p-waardes is van 'n standaard t-toets, wat is redelik sterk om oortredings van aanname van normaliteit, veral met 'n groot steekproefgroottes. That8217s maklikste om te doen in Excel, maar ek gebruik KS vir ander programme en het ook gebruik sommige bootstrap maar die probleem is dat die vorm van die verspreiding is werklik onbekend. Jy sê 8216its moeilik om die aandag op die 200 dae - bewegende gemiddelde wanneer ons baie beter instrumente wat veel better.8217 Ek stem saam werk regverdig, maar kan jy net verduidelik in kort wat die beter gereedskap is (net om te bevestig I8217m op dieselfde bladsy). Dankie. Wel, pretty much alles wat ek fokus op. I8217ve gevra hierdie vraag 'n paar verskillende maniere, so ek sal werk op 'n 8220what Ek dink works8221 post iewers in die nabye toekoms. Goeie vraag. Dankie I8217m n beginner handelaar en I8217m nog steeds probeer om my gedagtes te buig om tegniese ontleding en hoe it8217s nie al 'n bietjie lukraak, duidelik as mense kan konsekwent geld te maak met 'n duidelike 8220strategy8221 it8217s nie dat ewekansige meer, wat you8217re gunsteling gereedskap om te kyk na om voor jy gaan in 'n bedryf, gebruik jy 'n vaste stelsel of roetine Ive lees alles oor patrone en dat jazz maar I8217m nie 'n groot fan van dit, want it8217s so oop vir interpretasie toe te pas op 'n bewegende mark is 'n pyn, soek teen 'n historiese term it8217s grondboontjies. Ek is besig met eerder okay ( 'n wins in plaas van geld verloor) met net winging dit, koop lae verkoop hoog as my strategie, maar ek wil graag 'n greep te kry op dit. Enige raad amp wenke is welkom, I8217m probeer om te gaan uit Ek het 'n effense idee oor wat I8217m doen om te gaan ja ek weet what8217s up. Vriendelike groete, Thomas PS: soos jou blog, lekker lees Wel, ek dink jy correct8230 Dit is 'n bietjie ewekansige ek nodig het om 'n pos te beantwoord meeste van jou vrae te skryf, maar dit sal waarskynlik 'n (of meer as 'n bietjie.) week of so. Goeie vrae. Let herinner my as ek don8217t in 2 weke skryf dat post. 200 dae - bewegende gemiddelde of enige langtermyn MA 8220works8221 as dit 'n deel van handel strategie. In my geval, ek gaan 'n lang of kort (met behulp van termynkontrakte) wanneer crossover plaasvind. Resultate is wisselvallig net as ek 'n indeks of twee handel. Maar as jy handel dryf met behulp van 'n groot aantal aandele, oor verskillende sektore, met verskillende grondbeginsels, kry jy 'n verrassend konsekwent, lae wisselvalligheid opbrengste. As 'n klomp van die aandele bied 15 opgawes / jaar oor 'n tydperk van 10 jaar, 'n 200 dag SMA crossover strategie sal ook soortgelyke opbrengste bied, maar met minder wisselvalligheid 8211, want jy het die vermoë om kort te gaan. It8217s slegs wanneer jy massiewe prestasie of magiese opbrengste verwag, sal jy teleurgesteld wees. Wel, I8217d argumenteer dat lyn van denke mis die punt I8217m maak. Net omdat 'n faktor is deel van 'n winsgewende strategie beteken nie die faktor self is nuttig. Want wat die moeite werd 15 keer terug it8217s / jaar is 'n baie groot aantal vir 8220a klomp stocks82218230 lyk vreemd. En my ervaring met strategieë soos jy is wat daarop dui weerspreek joune, maar as you8217re kry 15 per jaar met 'n lae wisselvalligheid met bewegende gemiddeldes dan voortgaan om te doen wat you8217re doen. Laat my verduidelik. 15 is nie wat 'n bepaalde strategie gee in opbrengste 8211 Ek het net dit gebruik om te illustreer dat opbrengste uit gaan lank herhaal kan word met 'n lang / kort strategie ook met minder wisselvalligheid. Ek handel Indiese aandele, en terug hier, 15 word beskou as 'n konserwatiewe opbrengste skat En ja, ek verstaan dat net gaan lank of kort meganies met 'n crossover strategie sal lei tot whipsaws doodmaak opbrengste 8211 natuurlik, is dit nodig om meer te doen. That8217s hoekom ek genoem dat 'n langtermyn bewegende gemiddelde is net een belangrike deel van die handel stelsel 8211 nie die volledige stelsel handel op sigself. Ek kies 200 dag SMA, want ek dink die wydverspreide gebruik optree as 'n self-fulfilling prophecy Ek stel belang in die evaluering van 'n bewegende gemiddelde strategie met minder transaksies, wat die 200-dag isn8217t bekend vir voornemende die p-waardes wees soortgelyk vir 'n meer langtermyn - term handel strategie soos die 10-maande SMA verkies deur Mebane Faber (basies dieselfde as 'n 200-daagse bewegende gemiddelde, maar net een keer geëvalueer per maand, op die laaste dag van die maand.) Toe ek besig was om die toets ek gekyk na baie lang en kort termyn averages8230 so baie verskillende variations8230 en ook op verskillende tydsraamwerke. Ek sou verwag (hier raai) wat weekliks / maandeliks data is selfs minder oortuigend omdat die opbrengste is nader aan ewekansige loop. Waarskynlik maak dit sin om in wese indeks en noem dit 'n dag op daardie stadium. Maar jy beslis kan 'n reël om slegs die 200 dag evalueer aan die einde van die maand het. Ek don8217t dink ek gekyk na reëls soos that8230 Ek wouldn8217t verwag om iets te vind, maar that8217s die skoonheid van research8230 jy weet nooit. There8217s bewyse van momentum / tendens in die markte vir tydperke so lank as een jaar. Hoekom sou jy sê dat maandelikse bewegende gemiddeldes 'n paar van hierdie as 'n beter risiko-aangepaste opbrengste Faber X-maand getoets bewegende gemiddeldes meer as 100 jaar van Amerikaanse aandelemark data, en verskillende bateklasse couldn8217t vang, en ek dink selfs sektore en verskillende lande. Hy toon oor die algemeen is dit die vermindering van wisselvalligheid met sowat 30, terwyl nie dalende opbrengste wat veel oor lang tydperke. En die eenvoudige strategie uitgevoer uitstekende tydens jou monster tydperk bo 1987-2010. Maar Faber toon nooit of it8217s statisties beduidend nie. Die meeste belegging skrywers don8217t die idee van statistiese betekenisvolheid te raak. Maar doesn8217t die papier wat jy hierbo noem (Brock, Lakonishok, en LeBaron, 1992) toon dat bewegende gemiddeldes het 'n goeie P-waardes Dit lyk om te wys hulle statisties doen 8220work8221 (ten minste histories)
No comments:
Post a Comment